نسبت ریسک به ریوارد (risk/reward ratio) در فارکس چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (risk/reward ratio) در فارکس چیست؟ احتمالاً بارها شنیده‌اید که نسبت کسانی که در فارکس متضرر می‌شوند، از کسانی که در این بازار سود می‌کنند، بیشتر است. اگر اندکی تأمل کنید و به مشاغل دیگر نیز نگاهی داشته باشید، متوجه می‌شوید که این موضوع در کسب و کارهای دیگر نیز صادق خواهد بود.

به طوری که در تمامی بازارهای مالی، تعداد افراد سودده کمتر و تعداد افراد زیان‌ده، بیشتر است. چرا که هر شغل، مهارت‌های منحصر به فرد خود را می‌طلبد. اما وجه اشتراک تمامی این مشاغل این است که اگر روی نقاط قوت و ضعف دیگران مطالعه و تحقیق کنید، می‌توانید الگوی مناسبی تشکیل دهید، نقاظ ضعف خود را به نقاط قوتتان تبدیل کنید و موفق شوید.

یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف تریدرهای زیان‌ده در بازار فارکس نیز عدم تناسب حد سود و زیان آن‌ها است. اغلب این تریدرها، با سود کم از بازار خارج می‌شوند، در ضررهای سنگین صبر می‌کنند و با امید واهی منتظر به سود رسیدن معامله و پوزیشن اشتباه خود می‌مانند. توصیه میکنیم برای شروع کار در فارکس حتما از یک اکسپرت فارکس استفاده کنید که بهترین نسبت معاملاتی ریسک به ریوارد را داشته باشد!

در نظر داشته باشید که متضرر نشدن در معاملات، غیر ممکن خواهد بود. با این حال شما باید زیان را مدیریت کرده و آن را در کمترین میزان ممکن نگه دارید. برای اینکار، لازم است تا معاملۀ زیان‌ده را در ضرر کم و معقول ببندید و از آن پوزیشن خارج شوید. به علاوه، اهمیت زیادی دارد که نسبت سود و زیان را رعایت کنید.

در واقع Reward سودی است که در هر معامله عاید شما می‌شود و ریسک زیانی است که برای هر معامله در نظر می‌گیریم. نسبت ریسک به ریوارد در فارکس که گاهی به عنوان «نسبت R/R» نیز شناخته می‌شود، سود بالقوۀ یک معامله را با زیان احتمالی آن مقایسه می‌کند.

محاسبۀ این نسبت با استفاده از تفاوت میان نقطه شروع معامله تا دستور توقف ضرر (Stop Loss)، به شما در مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری و کسب سود کمک خواهد کرد. در ادامۀ این مطلب، به صورت مفصل توضیح می‌دهیم که نسبت ریسک/ریوارد چیست و چگونه کار می‌کند. همچنین دلیل استفاده از این رویکرد در بازار فارکس را شرح خواهیم داد.

تعریف نسبت ریسک به ریوارد در فارکس

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس نشان‌دهندۀ میزان سودی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند به ازای هر دلاری که در یک معامله ریسک می‌کند، به دست آورد. بسیاری از معامله‌گران با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، بازده مورد انتظار یک سرمایه‌گذاری را با میزان ریسکی که باید برای کسب این بازده متقبل شوند، مقایسه می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید:

سرمایه‌گذاری با نسبت ریسک به ریوارد 1:7 نشان می‌دهد که تریدر مایل است تا برای کسب درآمد 7 دلاری، یک دلار سرمایه‌گذاری کند. از طرفی، اگر نسبت ریسک به ریوارد در فارکس 1:3 باشد، تریدر باید برای به دست آوردن 3 دلار سود، یک دلار سرمایه‌گذاری کند.

تریدرها در اغلب موارد، از این رویکرد برای مدیریت معاملات خود استفاده می‌کنند. به طور کلی، محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، بدین شرح خواهد بود: «تقسیم مبلغی که تریدر در صورت حرکت قیمت دارایی در جهت غیر منتظره (ریسک) از دست می‌دهد بر مقدار سود مورد انتظار در زمان بسته بودن موقعیت (ریوارد).»

مفهوم ریسک به ریوارد چگونه کار می‌کند؟

به طور معمول، نسبت ریسک به ریوارد بهینه در بین استراتژی‌های معاملاتی مختلف، بسیار متفاوت است. در برخی مواقع لازم است تا جهت تعیین بهترین نسبت برای یک استراتژی معاملاتی خاص، از روش‌های آزمون و خطا استفاده کنید. ضمنا قبل از اینکه به ادامه مطلب بپردازیم توصیه میکنیم حتما با بهترین کارگزاری فارکس آشنا شوید تا در دام کلاهبرداران نیفتید!

استراتژیست‌های بازار در بسیاری از موارد، نسبت ایدئال ریسک به ریوارد سرمایه‌گذاری‌های خود را تقریباً 1:3 (3 واحد بازده مورد انتظار برای هر یک واحد ریسک بیشتر) می‌دانند. به طور کلی در یک معاملۀ سودده، لازم است تا میزان سود شما دست کم دو برابر زیان باشد.

بدین ترتیب اگر معاملات شما دارای نسبت سود به زیان بیش از 2 به 1 باشد، همواره در بازار فارکس سود خواهید کرد. بگذارید این موضوع را با یک مثال تفهیم کنیم:

فرض کنید که بالانس شما 1000 دلار است و قصد دارید که با این مبلغ، با حجم استاندارد 0.10 پوزیشن بگیرید و وارد معامله شوید. استراتژی شما نیز این است که روزانه تنها یک پوزیشن بگیرید و از 22 روز کاری که ماهانه در اختیار دارید، وارد 20 پوزیشن شوید. میزان موفقیت شما پس از گذشت یک ماه، به درصد موفقیت استراتژی معاملاتی و نسبت سود به زیان بستگی دارد.

به طور معمول استراتژی‌های معاملاتی اغلب تریدرهای بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده‌اند که 80 درصد سود و تنها 20 درصد زیان داشته باشند. حالا می‌خواهیم با توجه به این استراتژی، میزان بالانس، حجم مورد معامله و تعداد پوزیشن‌ها، نسبت سود و زیان شما در ماه را محاسبه کنیم.

با این اوصاف، درصد موفقیت استراتژی فارکس شما را 80 و نسبت سود به زیان را 1:2 در نظر می‌گیریم. بنابراین پروفیت (Profit) به دست‌آمده در هر پوزیشن، می‌تواند 40 پیپ سود یا 20 پیپ زیان عاید شما کند. در واقع از هر 20 پوزیشن در ماه، 16 پوزیشن (80%) در TP و 4 پوزیشن (20%( در SL بسته می‌شوند.

پس مجموع سود شما پس از یک ماه، 16×40، برابر با 640 دلار و مجموع زیان‌های شما نیز 4×20، برابر با 80 دلار خواهد بود. حالا اگر 80 را از 640 کم کنید، عدد 560 به دست می‌آید که برآورد بازده ماهانۀ شما است.

چگونه نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنیم؟

پیش از محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، لازم است تا سطوح زیان و سود خود در یک معامله را مشخص کنید. ریسک، کل زیان احتمالی است که با دستور توقف ضرر ایجاد می‌شود. در واقع تفاوت بین نقطۀ ورود به معامله و اجرای دستور Stop Loss است.

در مقابل، ریوارد کل سود بالقوه‌ ای است که می‌توانید از یک معامله به دست آورید. نسبت ریسک به ریوارد، رابطه‌ای بین دو عدد سود و زیان است و با تقسیم ریسک بر ریوارد محاسبه می‌شود.

محدودیت‌های نسبت ریسک ریوارد در بازار فارکس

در نظر داشته باشید که محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، همۀ آنچه را که باید در مورد یک پوزیشن معاملاتی بدانید، به شما ارائه نخواهد کرد. شما همچنین باید احتمال دستیابی به اهداف خود را بدانید.

یکی از اشتباهات رایج تریدر ها این است که پیش از تجزیه و تحلیل یک معامله، نسبت ریسک به ریوارد خاصی را در نظر می‌گیرند. این مسئله باعث می‌شود که تا اهداف توقف ضرر و کسب سود خود را به جای ارزش اوراق بهادار، بر اساس نقطۀ ورود (entry point) و بدون نظر گرفتن شرایط بازار پیرامون آن معامله تعیین کنند.

انتخاب بهترین نسبت ریسک به ریوارد در این بازار، یک اقدام متعادل‌ کننده برای انجام معاملاتی است که سود بیشتری نسبت به زیان ارائه کرده و در عین حال به شما اطمینان می‌ دهد که معامله همچنان شانس معقولی برای رسیدن به هدف (قبل از رسیدن به نقطۀ Stop Loss) دارد.

برای استفاده مؤثر از نسبت ریسک به ریوارد، به یک طرح معاملاتی نیاز دارید که موارد زیر را پوشش داده باشد:

• شرایط قابل قبول بازار؛
• زمان و مکان وارد شدن به یک معامله؛
• هدف‌ گذاری سود و قرار دادن بهترین نقطۀ توقف ضرر در آن بازار.

نسبت زیان به سود، نباید تنها معیار شما برای تعیین سود ده یا زیان‌ ده بودن یک معامله باشد. این شاخص در اغلب موارد، همراه با سایر نسبت‌ های مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد:

• نسبت برد به باخت؛
• درصد سر به سر.

در پایان

آنچه که باعث موفقیت شما در بازار فارکس خواهد شد، رعایت نسبت سود به زیان و در پیش گرفتن استراتژی‌هایی است که درصد موفقیت بالایی در معاملات دارند. بنابراین می‌ توان گفت که تنها چیزی که شما را در این بازار به سود دهی مطلق می‌ رساند، این است که نسبت ریسک به ریوارد بالاتر باشد.

به طور کلی، میزان سود معقول در فارکس از 4 درصد تا 88 درصد خواهد بود. اگرچه همه دوست دارند که سود بالاتر را به دست آورند، کسب 88 درصد سود در ماه کار سختی است و نیاز به تلاش و مطالعه بسیار دارد.

با این حال، بازار فارکس نیاز به کسب اطلاعات پیچیده نداشته و مدیریت ریسک و سرمایه، از هر اطلاعاتی در این زمینه ضرورت بیشتری دارد. در این راستا، می‌ توانید از  سایر مقالات آموزشی ما در وبسایت تریدر نووا استفاده کنید تا در میان منابع گسترده آموزش کسب درآمد از این بازار، سردرگم نشوید. همچنین جهت مطالعه بیشتر به IG مراجعه کنید!